中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟

	中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟
	王彩凤 1; 孙晓霞 2; 郑珊 3
刊名	数学的实践与认识
	2012
卷号	024 期号:012 页码:37
ISSN号	1000-0984
英文摘要	研究中国股票市场中的两个重要指标：股票价格与交易量,随机波动模型具有长期波动性预测能力,只是由于参数估计的困难而没有受到重视.随着马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法和计算机计算能力的提高,这种困难是可以克服的.采用基于马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）模拟技术的贝叶斯估计方法,在基于引入预期交易量和非预期交易量的随机波动模型下,对模型参数进行后验分布的构造,并以2005年1月-2012年5月的上证综合指数的每日收盘指数及相应的日成交量序列为样本,通过实证仿真得到参数结果值.结果表明,非预期交易量对股市价格的影响要大于预期交易量.
语种	英语
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47464]
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.北京科技大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.神州数码有限公司
推荐引用方式 GB/T 7714	王彩凤,孙晓霞,郑珊. 中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟[J]. 数学的实践与认识,2012,024(012):37.
APA	王彩凤,孙晓霞,&郑珊.(2012).中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟.数学的实践与认识,024(012),37.
MLA	王彩凤,et al."中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟".数学的实践与认识 024.012(2012):37.