| 套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证 | |
| 冯岑; 周四军 | |
| 刊名 | 中国证券期货
 |
| 2011 | |
| 卷号 | 第0卷 第2X期页码:19-20 |
| 关键词 | 沪深300股指期货 50ETF 状态空间模型 套期保值率 动态调整策略 |
| ISSN号 | 1008-0651 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6513802 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 湖南大学金融与统计学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 冯岑,周四军. 套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证[J]. 中国证券期货,2011,第0卷 第2X期:19-20. |
| APA | 冯岑,&周四军.(2011).套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证.中国证券期货,第0卷 第2X期,19-20. |
| MLA | 冯岑,et al."套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证".中国证券期货 第0卷 第2X期(2011):19-20. |
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