| 我国外汇市场与股票市场间波动溢出效应实证研究：基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析 | |
| 熊正德; 文慧; 熊一鹏 | |
| 刊名 | 中国管理科学
 |
| 2015 | |
| 卷号 | 第23卷 第4期页码:30-38 |
| 关键词 | 外汇市场 股票市场 波动溢出效应 小波多分辨 多元BEKK-GARCH(1,1) |
| ISSN号 | 1003-207X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6077758 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 1.湖南大学工商管理学院 2.湖南大学金融与投资管理研究中心 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 熊正德,文慧,熊一鹏. 我国外汇市场与股票市场间波动溢出效应实证研究：基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析[J]. 中国管理科学,2015,第23卷 第4期:30-38. |
| APA | 熊正德,文慧,&熊一鹏.(2015).我国外汇市场与股票市场间波动溢出效应实证研究：基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析.中国管理科学,第23卷 第4期,30-38. |
| MLA | 熊正德,et al."我国外汇市场与股票市场间波动溢出效应实证研究：基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析".中国管理科学 第23卷 第4期(2015):30-38. |
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