| 双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟 | |
| 马宗刚; 邹新月; 马超群 | |
| 刊名 | 中国管理科学
 |
| 2016 | |
| 卷号 | 第24卷 第10期页码:35-43 |
| 关键词 | 巨灾债券 双随机泊松过程 BDT强度 广义极值分布 |
| ISSN号 | 1003-207X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 公开日期 | [db:dc_date_available] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6052940 |
| 专题 | 湖南大学 |
| 作者单位 | 1.广东财经大学金融学院 2.湖南大学工商管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 马宗刚,邹新月,马超群. 双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟[J]. 中国管理科学,2016,第24卷 第10期:35-43. |
| APA | 马宗刚,邹新月,&马超群.(2016).双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟.中国管理科学,第24卷 第10期,35-43. |
| MLA | 马宗刚,et al."双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟".中国管理科学 第24卷 第10期(2016):35-43. |
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