| 基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究 | |
| 李峥 | |
| 刊名 | 中国市场
 |
| 2017 | |
| 页码 | 54-56 |
| 关键词 | 商业银行 市场风险 VaR GARCH(1 1) |
| ISSN号 | 1005-6432 |
| DOI | 10.13939/j.cnki.zgsc.2017.10.054 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5940513 |
| 专题 | 北京航空航天大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李峥. 基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究[J]. 中国市场,2017:54-56. |
| APA | 李峥.(2017).基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究.中国市场,54-56. |
| MLA | 李峥."基于GARCH(1,1)模型的我国商业银行市场风险研究".中国市场 (2017):54-56. |
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