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	基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例
	潘雪艳[1,2]; 蔡光辉[1]; 刘顺祥[1]
	2015
卷号	43期号:5页码:558
关键词	汇率 VaR EVT GARCH类模型 尾指数
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/5890287
专题	浙江工商大学
作者单位	1.[1]浙江工商大学统计与数学学院,杭州310018 2.[2]安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241003
推荐引用方式 GB/T 7714	潘雪艳[1,2],蔡光辉[1],刘顺祥[1]. 基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例[J],2015,43(5):558.
APA	潘雪艳[1,2],蔡光辉[1],&刘顺祥[1].(2015).基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例.,43(5),558.
MLA	潘雪艳[1,2],et al."基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例".43.5(2015):558.

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