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	Modeling and forecasting return jumps using realized variation measures
	Liu, Y; Liu, HF; Zhang, L
刊名	ECONOMIC MODELLING
	2019
卷号	Vol.76页码:63-80
关键词	Realized variation Jumps Hazard rates Probability forecast Density forecast
ISSN号	0264-9993
URL标识	查看原文
公开日期	[db:dc_date_available]
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4738368
专题	湖南大学
作者单位	Hunan Univ, Coll Finance & Stat, Changsha 410079, Hunan, Peoples R China
推荐引用方式 GB/T 7714	Liu, Y,Liu, HF,Zhang, L. Modeling and forecasting return jumps using realized variation measures[J]. ECONOMIC MODELLING,2019,Vol.76:63-80.
APA	Liu, Y,Liu, HF,&Zhang, L.(2019).Modeling and forecasting return jumps using realized variation measures.ECONOMIC MODELLING,Vol.76,63-80.
MLA	Liu, Y,et al."Modeling and forecasting return jumps using realized variation measures".ECONOMIC MODELLING Vol.76(2019):63-80.

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