基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度 | |
徐凯; 陈粘; 傅祺炜 | |
2015 | |
卷号 | 0期号:16页码:27-31 |
关键词 | 中国燃油期货市场 HMM-GJR模型 VaR风险测度 |
URL标识 | 查看原文 |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4678956 |
专题 | 成都理工大学 |
作者单位 | 1.[1]成都学院经济管理学院 2.[2]成都理工大学管理科学学院 3.[3]成都理工大学商学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 徐凯,陈粘,傅祺炜. 基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度[J],2015,0(16):27-31. |
APA | 徐凯,陈粘,&傅祺炜.(2015).基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度.,0(16),27-31. |
MLA | 徐凯,et al."基于HMM-GJR的中国燃油期货市场VaR风险测度".0.16(2015):27-31. |
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