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	原油、黄金与外汇市场间的信息溢出效应研究——基于VAR-GARCH（1,1）模型
	刘玲; 张清朵; 徐兰兰
	2015
卷号	0期号:25页码:58-59
关键词	原油市场 黄金市场 外汇市场 溢出效应
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4663857
专题	成都理工大学
作者单位	[1]成都理工大学商学院,成都610059
推荐引用方式 GB/T 7714	刘玲,张清朵,徐兰兰. 原油、黄金与外汇市场间的信息溢出效应研究——基于VAR-GARCH（1,1）模型[J],2015,0(25):58-59.
APA	刘玲,张清朵,&徐兰兰.(2015).原油、黄金与外汇市场间的信息溢出效应研究——基于VAR-GARCH（1,1）模型.,0(25),58-59.
MLA	刘玲,et al."原油、黄金与外汇市场间的信息溢出效应研究——基于VAR-GARCH（1,1）模型".0.25(2015):58-59.

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