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	基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析 Characteristics of Regime Switching and Turning Point Identification for Stock Markets in China and U.S.
	唐晓彬[1,2]; 何勤英[3]; 刘金全[2]; 郑涛[4,5]
	2012
卷号	31期号:6页码:40
关键词	股票波动 Markov机制转换的状态空间模型 拐点识别
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4623445
专题	暨南大学
作者单位	1.[1]对外经济贸易大学统计学院,北京100029 2.[2]吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012 3.[3]西南财经大学经济与管理研究院,四川成都610074 4.[4]暨南大学应用经济学博士后科研流动站,广东广州510632 5.[5]广发证券股份有限公司博士后工作站,广东广州510075
推荐引用方式 GB/T 7714	唐晓彬[1,2],何勤英[3],刘金全[2],等. 基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析 Characteristics of Regime Switching and Turning Point Identification for Stock Markets in China and U.S.[J],2012,31(6):40.
APA	唐晓彬[1,2],何勤英[3],刘金全[2],&郑涛[4,5].(2012).基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析 Characteristics of Regime Switching and Turning Point Identification for Stock Markets in China and U.S..,31(6),40.
MLA	唐晓彬[1,2],et al."基于中美股票价格波动机制转换特征与拐点识别的对比分析 Characteristics of Regime Switching and Turning Point Identification for Stock Markets in China and U.S.".31.6(2012):40.

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