| 基于VAR模型的我国期货市场定价效率的实证研究 | |
| 杨晨辉; 刘新梅; 魏振祥; 耿紫珍 | |
| 刊名 | 数理统计与管理
 |
| 2011 | |
| 期号 | [db:dc_citation_issue]页码:330-338 |
| 关键词 | 脉冲响应函数 VAR模型 定价效率 方差分解 |
| ISSN号 | 1002-1566 |
| DOI | [db:dc_identifier_doi] |
| URL标识 | 查看原文 |
| WOS记录号 | [db:dc_identifier_wosid] |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/4491625 |
| 专题 | 西安交通大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨晨辉,刘新梅,魏振祥,等. 基于VAR模型的我国期货市场定价效率的实证研究[J]. 数理统计与管理,2011([db:dc_citation_issue]):330-338. |
| APA | 杨晨辉,刘新梅,魏振祥,&耿紫珍.(2011).基于VAR模型的我国期货市场定价效率的实证研究.数理统计与管理([db:dc_citation_issue]),330-338. |
| MLA | 杨晨辉,et al."基于VAR模型的我国期货市场定价效率的实证研究".数理统计与管理 .[db:dc_citation_issue](2011):330-338. |
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