| 股市周期转换与国债利率期限结构——基于MS-VAR的分析 | |
| 夏庆; 潘敏; 王婷 | |
| 刊名 | 华南理工大学学报（社会科学版）
 |
| 2011 | |
| 期号 | 6 |
| 关键词 | 国债利率期限结构 MS-VAR Nelson-Siegel模型 |
| ISSN号 | 1009-055X |
| URL标识 | 查看原文 |
| 收录类别 | CNKI |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3949972 |
| 专题 | 武汉大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 夏庆,潘敏,王婷. 股市周期转换与国债利率期限结构——基于MS-VAR的分析[J]. 华南理工大学学报（社会科学版）,2011(6). |
| APA | 夏庆,潘敏,&王婷.(2011).股市周期转换与国债利率期限结构——基于MS-VAR的分析.华南理工大学学报（社会科学版）(6). |
| MLA | 夏庆,et al."股市周期转换与国债利率期限结构——基于MS-VAR的分析".华南理工大学学报（社会科学版） .6(2011). |
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