QQ客服 官方微博 反馈留言

	基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 Study on TheRisk Spillover Effect of China＇s Financial Market Based on AFactor-MSV-CoVaR Model
	陈九生[1]; 周孝华[1]
	2017
卷号	25页码:21-26
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/3018447
专题	重庆大学
推荐引用方式 GB/T 7714	陈九生[1],周孝华[1]. 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 Study on TheRisk Spillover Effect of China＇s Financial Market Based on AFactor-MSV-CoVaR Model[J],2017,25:21-26.
APA	陈九生[1],&周孝华[1].(2017).基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 Study on TheRisk Spillover Effect of China＇s Financial Market Based on AFactor-MSV-CoVaR Model.,25,21-26.
MLA	陈九生[1],et al."基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 Study on TheRisk Spillover Effect of China＇s Financial Market Based on AFactor-MSV-CoVaR Model".25(2017):21-26.

个性服务

查看访问统计

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。