可转换债券的交换期权定价模型

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	可转换债券的交换期权定价模型
	王非
刊名	商业研究
	2005-03-25
期号	2005年06期页码:30-32
关键词	可转换债券交换期权 Vasicek模型 Margrabe方法
ISSN号	1001-148X
DOI	10.13902/j.cnki.syyj.2005.06.011
英文摘要	可转换债券是一种内含期权结构的特殊金融产品。通过对可转换债券内含期权性质的研究 ,发现可转换债券内含的将债券转换成股票的期权不是一般的标准期权 ,而是一种期权的买方有权将一个资产转化为另一个资产的奇异期权———交换期权。以往对可转换债券的定价研究 ,很少对可转换债券内含期权的这一特点加以重视。因此 ,从对交换期权的定价角度入手 ,通过分别对构成可转换债券的无期权债券和期权的定价方法 ,推导可转换债券的定价模型
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/26172]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学证券期货学院上海200433
推荐引用方式 GB/T 7714	王非. 可转换债券的交换期权定价模型[J]. 商业研究,2005(2005年06期):30-32.
APA	王非.(2005).可转换债券的交换期权定价模型.商业研究(2005年06期),30-32.
MLA	王非."可转换债券的交换期权定价模型".商业研究 .2005年06期(2005):30-32.