高频透视信息披露的股市反应

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	高频透视信息披露的股市反应
	梁娟
刊名	金融研究
	2007-12-25
期号	2007年12期页码:165-178
关键词	高频数据上市公司信息含量小波
ISSN号	1002-7246
英文摘要	以一家上市公司年报公告、红利公告及股权分置方案实施的信息冲击当日,及前后各19个交易日共39天股票交易记录的高频数据为研究对象,将数据进行插值、延拓处理,对交易价格、交易金额及其交易金额的增量进行分析,直观信号图像说明了公司的信息披露具有信息含量;小波分析方法则可检测出突变信号、分离出微观市场结构噪音和有效价格信号,并检测出噪音为白噪声。小波分析详细刻画了信息披露的股市反应的信号特征。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/22955]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学经济学院上海 200433
推荐引用方式 GB/T 7714	梁娟. 高频透视信息披露的股市反应[J]. 金融研究,2007(2007年12期):165-178.
APA	梁娟.(2007).高频透视信息披露的股市反应.金融研究(2007年12期),165-178.
MLA	梁娟."高频透视信息披露的股市反应".金融研究 .2007年12期(2007):165-178.