| 基于动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验 | |
| 沈根祥 | |
| 刊名 | 上海经济研究
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| 2010-04-15 | |
| 期号 | 2010年04期页码:39-44 |
| 关键词 | 预期理论 Nelson-Siegel模型 卡尔曼滤波 |
| ISSN号 | 1005-1309 |
| DOI | 10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2010.04.006 |
| 英文摘要 | 本文采用动态Nelson-Siegel模型拟合中国银行间市场国债收益率曲线,采用卡尔曼滤波方法估计模型参数,以此为基础对短期利率的预期值进行预测,并对利率期限结构进行直接检验。检验结果表明,期限为1、3、5、7、10年的债券到期收益率不服从预期理论。 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/20124]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 上海财经大学经济学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 沈根祥. 基于动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验[J]. 上海经济研究,2010(2010年04期):39-44. |
| APA | 沈根祥.(2010).基于动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验.上海经济研究(2010年04期),39-44. |
| MLA | 沈根祥."基于动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验".上海经济研究 .2010年04期(2010):39-44. |
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