基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究

doi:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2013.s1.030

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究
	王明亮 ; 何建敏 ; 李守伟 ; 刘婷
刊名	中国管理科学
	2013-11-15
期号	2013年S1期页码:237-243
关键词	银行系统性风险拆解偏好网络结构风险冲击
ISSN号	1003-207X
DOI	10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2013.s1.030
英文摘要	运用矩阵法进行银行系统性风险测度的关键是银行间风险敞口矩阵的合理构建。本文针对我国银行业的现实构建了具有拆借偏好的银行间市场网络结构,利用2011年资产规模在1千亿以上的50家银行年报数据,基于矩阵法模拟分析了不同网络结构和不同风险冲击下单家银行倒闭所引发的风险传染效应。研究表明:在三种银行间市场网络结构中,冲击在具有拆借偏好的网络结构下造成的传染效应最大,货币中心网络结构次之,完全市场网络结构最小;在三类风险冲击中,银行挤兑冲击造成的传染效应最大,信用违约冲击次之,流动性冲击最小。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/16415]
专题	上海财经大学
作者单位	1.东南大学经济管理学院 2.上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	王明亮,何建敏,李守伟,等. 基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究[J]. 中国管理科学,2013(2013年S1期):237-243.
APA	王明亮,何建敏,李守伟,&刘婷.(2013).基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究.中国管理科学(2013年S1期),237-243.
MLA	王明亮,et al."基于拆借偏好的银行系统性风险测度研究".中国管理科学 .2013年S1期(2013):237-243.