房地产泡沫检验的Switching AR模型

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	房地产泡沫检验的Switching AR模型
	史兴杰 ; 周勇
刊名	系统工程理论与实践
	2014-03-25
期号	2014年03期页码:676-682
关键词	理性泡沫房地产泡沫检验 switching regression模型 switching autoregressive(AR)模型
ISSN号	1000-6788
英文摘要	为检验理性泡沫,在放宽Norden的switching regression模型假设的基础上,提出了更为有效的switching autoregressive(AR)模型,并给出模型参数的估计方法以及泡沫检验方法.运用2001年初到2011年末我国直辖市的房价数据构建该模型,实证分析表明:该模型比switching regression更有效;北京和上海的房价泡沫显著,天津和重庆的房价泡沫不明显;泡沫处于生存状态的概率走势图表明,政府出台的房地产调控政策将北京的房价泡沫挤出,但上海的泡沫未受影响.此外,提出的switching AR模型也可用于检验其他资产价格中的regime switching泡沫.
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/16050]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	史兴杰,周勇. 房地产泡沫检验的Switching AR模型[J]. 系统工程理论与实践,2014(2014年03期):676-682.
APA	史兴杰,&周勇.(2014).房地产泡沫检验的Switching AR模型.系统工程理论与实践(2014年03期),676-682.
MLA	史兴杰,et al."房地产泡沫检验的Switching AR模型".系统工程理论与实践 .2014年03期(2014):676-682.