“偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型

doi:10.13497/j.cnki.is.2014.11.009

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	“偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型
	沈立; 谢志刚
刊名	保险研究
	2014-11-20
期号	2014年11期页码:80-93
关键词	准备金风险索赔进展结果 Bootstrap随机模拟财产保险
ISSN号	1004-3306
DOI	10.13497/j.cnki.is.2014.11.009
英文摘要	正在建设中的中国第二代偿付能力监管制度体系正尝试建立起一套全面反映保险公司面临风险的偿付能力资本要求标准。其中对于产险业,"偿二代"设置了准备金风险的资本要求,其核心是应对准备金提取不足的风险。本文运用一家典型中资产险公司的数据,对比了数据类型、数据周期、险种分类等数据基础以及确定性方法和随机性方法对准备金风险评估结果的影响,并测算了不同置信水平下的准备金风险资本要求。通过将测算结果与"偿二代"的资本标准进行比较,发现除船货特险和意健险外,"偿二代"下资本要求与95%置信水平下的资本要求结果比较接近,反映监管机构在制定监管标准过程中更多地考虑到了我国财险行业的实际情况。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/15356]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	沈立,谢志刚. “偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型[J]. 保险研究,2014(2014年11期):80-93.
APA	沈立,&谢志刚.(2014).“偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型.保险研究(2014年11期),80-93.
MLA	沈立,et al."“偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型".保险研究 .2014年11期(2014):80-93.