中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测

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	中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测
	吴杰; 粟芳
刊名	金融经济学研究
	2015-07-20
期号	2015年04期页码:117-128
关键词	非寿险逆周期监管附加资本比率 Markov区制转移模型
ISSN号	1674-1625
英文摘要	保险业逆周期监管的实施办法和监管效果一直是各国保险监管机构探讨的重要议题之一。基于国非寿险业的历史数据,利用面板数据模型识别了非寿险逆周期监管的监控指标,根据Markov区制转移模型设计了逆周期附加资本的计提方法,并确定了最优的逆周期附加资本比率。研究结果发现,国非寿险业逆周期监管的监控指标应该为保费收入增长率。Markov区制转移模型可以有效采用平滑概率表示非寿险业发展所处的区制。基于平滑概率而适时增大或减小的附加资本比率能有效扭转保费收入的变动方向,从而使保险市场的变动更加平稳。而且,附加资本比率的取值为2.5%左右时,逆周期监管效果最佳。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14629]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学金融学院
推荐引用方式 GB/T 7714	吴杰,粟芳. 中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测[J]. 金融经济学研究,2015(2015年04期):117-128.
APA	吴杰,&粟芳.(2015).中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测.金融经济学研究(2015年04期),117-128.
MLA	吴杰,et al."中国非寿险业逆周期监管之附加资本计提及检测".金融经济学研究 .2015年04期(2015):117-128.