| 基于SVAR模型的金融发展与居民消费的交互冲击之谜 | |
| 高静 | |
| 刊名 | 消费经济
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| 2015-10-01 | |
| 期号 | 2015年05期页码:28-34 |
| 关键词 | 金融发展 居民消费 冲击效应 |
| ISSN号 | 1007-5682 |
| 英文摘要 | 本文以1978-2013年全国年度数据为研究样本,分别从短期约束和长期约束两个角度选用SVAR模型的脉冲响应分析金融发展与居民消费之间的交互影响。结果表明,金融发展水平的正向冲击对其自身产生"U型"响应,而其对居民消费短期内产生负向的响应、长期产生一个正向响应;居民消费的正向冲击无论短期还是长期,将会给自身带来先正向后负向的响应,而其对金融发展水平产生"倒U型"响应。同时,结构性方差分解表明,金融发展水平和居民消费的变动,不单单取决于自身,也来自于彼此。最后,为促进二者协调发展,本文提出了相关的政策建议。 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14419]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 上海财经大学经济学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 高静. 基于SVAR模型的金融发展与居民消费的交互冲击之谜[J]. 消费经济,2015(2015年05期):28-34. |
| APA | 高静.(2015).基于SVAR模型的金融发展与居民消费的交互冲击之谜.消费经济(2015年05期),28-34. |
| MLA | 高静."基于SVAR模型的金融发展与居民消费的交互冲击之谜".消费经济 .2015年05期(2015):28-34. |
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