基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究

doi:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2015.10.006

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究
	陈艳 ; 王宣承
刊名	中国管理科学
	2015
期号	2015年10期页码:47-56
关键词	遗传网络规划变量选择 Q强化学习智能计算高频交易
ISSN号	1003-207X
DOI	10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2015.10.006
英文摘要	高频交易在当前国际金融市场上炙手可热,股指期货的推出、融资融券和转融通业务的开通,使得我国高频交易市场初现端倪。本文立足于我国金融衍生品市场的现状提出了基于LASSO变量选择方法和遗传网络规划的期货高频交易策略。该策略首先使用LASSO从众多技术指标中,选出极少数最有效的指标作为判断函数,然后通过一种进化算法遗传网络规划来搜索合适的买点和买点,从而构建交易策略,并以黄金、铝和橡胶期货的5分钟高频交易数据为例进行回测检验。结果显示:第一,与最优子集法相比,LASSO方法在不降低预测精度的情况下,选出的指标数量最少,且均集中在趋势指标和震荡指标中。第二,通过结合遗传网络规划模型与Q强化学习法,搜索效率得到了显著提高,构建出适合于衍生品市场的简洁有效的交易策略,且在不同品种的期货交易中均超越了"买入并持有"策略,并获取超额收益,在量化投资领域充分体现了实践价值。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14351]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学统计与管理学院 2.深圳市福田区发展研究中心
推荐引用方式 GB/T 7714	陈艳,王宣承. 基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究[J]. 中国管理科学,2015(2015年10期):47-56.
APA	陈艳,&王宣承.(2015).基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究.中国管理科学(2015年10期),47-56.
MLA	陈艳,et al."基于变量选择和遗传网络规划的期货高频交易策略研究".中国管理科学 .2015年10期(2015):47-56.