债务违约风险与期权定价研究

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	债务违约风险与期权定价研究
	王安兴 ; 杜琨
刊名	管理科学学报
	2016-01-15
期号	2016年01期页码:117-126
关键词	期权定价资本结构信用风险违约边界
ISSN号	1007-9807
英文摘要	论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.
URL标识	查看原文
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/14090]
专题	上海财经大学
作者单位	1.上海财经大学金融学院 2.上海市金融信息化技术研究重点实验室
推荐引用方式 GB/T 7714	王安兴,杜琨. 债务违约风险与期权定价研究[J]. 管理科学学报,2016(2016年01期):117-126.
APA	王安兴,&杜琨.(2016).债务违约风险与期权定价研究.管理科学学报(2016年01期),117-126.
MLA	王安兴,et al."债务违约风险与期权定价研究".管理科学学报 .2016年01期(2016):117-126.