基于LPPL模型的股市暴跌风险预警

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	基于LPPL模型的股市暴跌风险预警
	陈卫华; 蔡文靖
刊名	统计与决策
	2018
期号	2018年05期页码:143-146
关键词	改进的LPPL模型 Lomb谱分析泡沫诊断 O-U过程
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.05.035
英文摘要	文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/11767]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学统计与管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈卫华,蔡文靖. 基于LPPL模型的股市暴跌风险预警[J]. 统计与决策,2018(2018年05期):143-146.
APA	陈卫华,&蔡文靖.(2018).基于LPPL模型的股市暴跌风险预警.统计与决策(2018年05期),143-146.
MLA	陈卫华,et al."基于LPPL模型的股市暴跌风险预警".统计与决策 .2018年05期(2018):143-146.