中国金融周期测算及其与经济周期关系研究

doi:10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.04.036

CORC > 上海财经大学 > 上海财经大学

	中国金融周期测算及其与经济周期关系研究
	刘璐
刊名	统计与决策
	2019
期号	2019年04期页码:154-157
关键词	中国金融周期经济周期金融周期指数广义矩估计法谱分析
ISSN号	1002-6487
DOI	10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.04.036
英文摘要	文章采用简单算术平均法、广义脉冲响应函数法、因子分析法分别构建了三支中国金融周期指数,测度1998年第一季度至2018年第一季度中国金融周期波动情形,并通过广义矩估计法探究中国金融周期对经济周期的影响。结果发现,三支中国金融周期指数当期值对经济周期均有显著的正向影响。并通过谱分析及交叉谱分析对金融周期与经济周期关系作探究,发现中国金融周期整体存在7.36个季度的周期波动,经济周期存在13.5个季度的周期波动,并且金融周期对经济周期有一定的预测能力,可以提前1.15个季度对经济周期进行有效预测。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10727]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学统计与管理学院
推荐引用方式 GB/T 7714	刘璐. 中国金融周期测算及其与经济周期关系研究[J]. 统计与决策,2019(2019年04期):154-157.
APA	刘璐.(2019).中国金融周期测算及其与经济周期关系研究.统计与决策(2019年04期),154-157.
MLA	刘璐."中国金融周期测算及其与经济周期关系研究".统计与决策 .2019年04期(2019):154-157.