关于华夏上证50ETF近期市场表现的实证研究

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	关于华夏上证50ETF近期市场表现的实证研究
	陈艺仁; 林嘉欣
刊名	时代金融
	2019-07-20
期号	2019年20期页码:87-90
关键词	华夏上证50ETF 追踪误差套利机制
ISSN号	1672-8661
英文摘要	本文借鉴国内外研究成果,对2017年10月10日至2019年2月26日华夏上证50ETF市场表现进行了实证分析。研究结果表明,华夏上证50ETF较好地复制了其标的指数,误差来源于自身及标的指数的波动性,主要表现为复制误差。其次,对市场套利行为的研究发现前一日的较高折溢价水平并不会引起当期二级市场价格收益率的大幅变化。文章将前一期折溢价水平对当期交易量的影响分析作为稳健性检验,发现折溢价水平并不会对当期交易量造成主要影响,从而得出近年来市场套利行为不活跃的结论。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/10345]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学经济学院
推荐引用方式 GB/T 7714	陈艺仁,林嘉欣. 关于华夏上证50ETF近期市场表现的实证研究[J]. 时代金融,2019(2019年20期):87-90.
APA	陈艺仁,&林嘉欣.(2019).关于华夏上证50ETF近期市场表现的实证研究.时代金融(2019年20期),87-90.
MLA	陈艺仁,et al."关于华夏上证50ETF近期市场表现的实证研究".时代金融 .2019年20期(2019):87-90.