货币政策冲击对汇率及利率的影响

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	货币政策冲击对汇率及利率的影响
	邵仁杰
刊名	全国商情(理论研究)
	2012-05-28
期号	10 页码:37-39
关键词	无约束向量自回归模型货币政策冲击
ISSN号	1009-5292
DOI	10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2012.10.018
英文摘要	本文的研究方向与Eichenbaum和Evans(1995)[1]所采用的"无约束向量自回归模型"(Unrestricted VAR Model)相似,而样本的选取是从1999年1月至2011年6月中国的月度数据,另辅以美国、英国、德国、日本及法国数据比较,而分析结果与Eichenbaum和Evans的不同。本文发现货币政策冲击对汇率的影响会因各国的特殊情况,而有所不同,而双边汇率的影响没有一致的结论。本文同时发现中国利率的正面冲击会促使外国大多海外利率上升,这方面本文会作出稳健性的实证分析。
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语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/9659]
专题	上海财经大学
作者单位	上海财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	邵仁杰. 货币政策冲击对汇率及利率的影响[J]. 全国商情(理论研究),2012(10):37-39.
APA	邵仁杰.(2012).货币政策冲击对汇率及利率的影响.全国商情(理论研究)(10),37-39.
MLA	邵仁杰."货币政策冲击对汇率及利率的影响".全国商情(理论研究) .10(2012):37-39.