| 关于50ETF期权市场知情交易对现货市场波动影响的实证研究 | |
| 孔欢欢; 梁治安 | |
| 刊名 | 内蒙古大学学报(自然科学版)
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| 2017-01-15 | |
| 期号 | 01页码:1-7 |
| 关键词 | 知情交易 期权市场 现货市场 波动性 |
| ISSN号 | 1000-1638 |
| DOI | 10.13484/j.nmgdxxbzk.20170101 |
| 英文摘要 | 采用中国50ETF期权市场高频数据,运用非参方法估计期权市场知情交易概率,分析期权市场知情交易与现货波动性的联系.研究结果表明期权市场知情交易者的概率能预测现货市场未来的波动,它与现货市场未来的波动呈正相关性,对现货市场产生负面影响. |
| URL标识 | 查看原文 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://10.2.47.112/handle/2XS4QKH4/8709]  |
| 专题 | 上海财经大学 |
| 作者单位 | 上海财经大学金融学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孔欢欢,梁治安. 关于50ETF期权市场知情交易对现货市场波动影响的实证研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),2017(01):1-7. |
| APA | 孔欢欢,&梁治安.(2017).关于50ETF期权市场知情交易对现货市场波动影响的实证研究.内蒙古大学学报(自然科学版)(01),1-7. |
| MLA | 孔欢欢,et al."关于50ETF期权市场知情交易对现货市场波动影响的实证研究".内蒙古大学学报(自然科学版) .01(2017):1-7. |
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