中国资本市场可转债发行与标的股票价格波动的关系研究

doi:10.3969/j.issn.1007-9041.2013.06.015

CORC > 北京大学 > 软件与微电子学院

	中国资本市场可转债发行与标的股票价格波动的关系研究; Research on the Relationship between Issuance of Convertible Bonds and Underlying Stock Volatility in Capital Market of China
	贾甫 ; 谢铭庭 ; 郑琛 ; 董笑蕊
刊名	南方金融
	2013
关键词	资本市场可转债券标的股票波动性
DOI	10.3969/j.issn.1007-9041.2013.06.015
英文摘要	本文以中国资本市场的18只可转债及其标的股票为例,研究了可转债发行与标的股票价格波动之间的关系.研究发现,可转债的发行与否对于标的股票价格的波动性影响并不显著,解释力度不足5％.当对股本(流通股本)以及平均交易量进行控制后,发现解释能力得到明显提高,可达到15％,说明股本对股票价格的波动有一定影响.但是无论在哪种情况下,描述性统计分析的结果、方差分析的结果都不足以说明可转债发行与股票价格波动之间的关系是显著的.; 中文核心期刊要目总览(PKU); 0; 6; 66-72
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/269695]
专题	软件与微电子学院
推荐引用方式 GB/T 7714	贾甫,谢铭庭,郑琛,等. 中国资本市场可转债发行与标的股票价格波动的关系研究, Research on the Relationship between Issuance of Convertible Bonds and Underlying Stock Volatility in Capital Market of China[J]. 南方金融,2013.
APA	贾甫,谢铭庭,郑琛,&董笑蕊.(2013).中国资本市场可转债发行与标的股票价格波动的关系研究.南方金融.
MLA	贾甫,et al."中国资本市场可转债发行与标的股票价格波动的关系研究".南方金融 (2013).