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	时间序列依存聚类及其在金融领域中的应用
	何洋波 ; 梁循
	2005
关键词	时间序列 依存聚类 相似性度量 股票市场
英文摘要	常用的相关聚类将具有较高的正的相关系数的时间序列聚在一起,依存聚类则将正的相关和负的相关等同看待.时间序列的依存聚类方法可以将彼此影响,或者受共同因素影响的时间序列聚在一起.距离最远初始中心点算法使得K-means聚类的初始中心点之间保持尽可能大的距离.后验最大的评价方法用来评估某一特定因素对聚类结果的可解释性.上海证券市场2002年全年各股票的回报率时间序列依存聚类试图将具有相互依存的股票聚在一起,从实验可以看出,不管是SCRS的行业分类信息,还是SSE的行业分类信息,都能在一定程度上解释依存聚类的结果。; 0
语种	中文
内容类型	其他
源URL	[http://ir.pku.edu.cn/handle/20.500.11897/162071]
专题	计算机科学技术研究所
推荐引用方式 GB/T 7714	何洋波,梁循. 时间序列依存聚类及其在金融领域中的应用. 2005-01-01.

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