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	支付已知红利股票的欧式期权定价的鞍方法
	李娜 ; 柴俊 ; 陈勇
	2005
关键词	红利股票 欧式期权定价
英文摘要	自从Black-scholes推导出期权的定价公式以来，期权定价理论得到不断的改进和拓展．文献[1]利用一般的积分方法在风险中性世界中进行讨论，文献[2]则研究期权定价二项公式的极限情况．但他们都没有考虑基础资产支付红利的情况．本文在文献[1、2]的基础上，考虑更一般的基础资产股票支付红利的情形，以随机分析和鞍理论为基础，尝试用未定权益的鞍定价方法来推导支付连续红利股票的欧式期权定价公式及套期保值策略。; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科技核心期刊(ISTIC); 中国科学引文数据库(CSCD); 5/6; 132-134; 0
语种	中文
出处	CSCD
出版者	华东师范大学学报. 自然科学版
内容类型	其他
源URL	[http://hdl.handle.net/20.500.11897/425474]
专题	数学科学学院
推荐引用方式 GB/T 7714	李娜,柴俊,陈勇. 支付已知红利股票的欧式期权定价的鞍方法. 2005-01-01.

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