亚式期权在依赖时间的参数下的定价; Pricing of Asian options with time-dependent parameters | |
詹惠蓉 ; 程乾生 | |
2004 | |
关键词 | 亚式期权 风险中性定价 平价关系 几何平均 算术平均 |
英文摘要 | 假定标的资产价格模型中的参数为时间t的函数(即无风险利率r(t),标的资产的期望收益率μ(t),波动率σ(t)及红利率g(t)),利用风险中性定价及随机积分的性质,得到连续几何平均欧式亚式期权在六种情形下价格的解析公式和一个平价关系,且通过调整执行价格的形式而得到固定执行价格的连续算术平均欧式亚式期权的渐进公式.; 中文核心期刊要目总览(PKU); 中国科学引文数据库(CSCD); 中国社会科学引文索引(CSSCI); 0; 6; 24-29,36; 7 |
语种 | 中文 |
出处 | 知网 ; 万方 ; CSSCI ; http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_glkxxb200406003.aspx |
出版者 | 管理科学学报 |
内容类型 | 其他 |
源URL | [http://hdl.handle.net/20.500.11897/12514] |
专题 | 数学科学学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 詹惠蓉,程乾生. 亚式期权在依赖时间的参数下的定价, Pricing of Asian options with time-dependent parameters. 2004-01-01. |
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