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	一种基于残差的单品种期货套利策略构建及有效性研究——以铜为例
	薛丽冰[1,3]; 许林[1] 董永琦[2] 李彬联[3]
刊名	《金融理论与实践》
	2017
卷号	0页码:80-88
关键词	统计套利策略 期货投资 协整分析 铜
URL标识	查看原文
内容类型	期刊论文
URI标识	http://www.corc.org.cn/handle/1471x/2179837
专题	华南理工大学
作者单位	1.[1]华南理工大学经济与贸易学院,广东广州510006 2.[2]华南理工大学工商管理学院,广东广州510640 [3]广州期货股份有限公司,广东广州510623
推荐引用方式 GB/T 7714	薛丽冰[1,3],许林[1] 董永琦[2] 李彬联[3]. 一种基于残差的单品种期货套利策略构建及有效性研究——以铜为例[J]. 《金融理论与实践》,2017,0:80-88.
APA	薛丽冰[1,3],&许林[1] 董永琦[2] 李彬联[3].(2017).一种基于残差的单品种期货套利策略构建及有效性研究——以铜为例.《金融理论与实践》,0,80-88.
MLA	薛丽冰[1,3],et al."一种基于残差的单品种期货套利策略构建及有效性研究——以铜为例".《金融理论与实践》 0(2017):80-88.

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