| GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较 | |
| 王婧伊; 解怡萌; 陈芳琪 | |
| 刊名 | 科技展望
 |
| 2015 | |
| 卷号 | 第31期页码:186 |
| 关键词 | ARCH模型 GARCH模型 EGARCH模型 波动率 |
| ISSN号 | 1672-8289 |
| URL标识 | 查看原文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/1929441 |
| 专题 | 辽宁师范大学 |
| 作者单位 | 辽宁师范大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王婧伊,解怡萌,陈芳琪. GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较[J]. 科技展望,2015,第31期:186. |
| APA | 王婧伊,解怡萌,&陈芳琪.(2015).GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较.科技展望,第31期,186. |
| MLA | 王婧伊,et al."GARCH模型与EGARCH模型的深股波动率特征分析比较".科技展望 第31期(2015):186. |
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