| 我国印花税变动对证券市场波动性影响的实证分析 | |
| 刘璐璐; 尚玉皇 | |
| 刊名 | 商场现代化
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| 2009-12-20 | |
| 期号 | 36页码:91-93 |
| 关键词 | 印花税 波动率 GARCH模型 |
| 中文摘要 | 随着我国证券市场的日臻完善和对外开放步伐的加快,金融监管当局的政策工具的有效性问题也将越来越得到重视。2007年5月30日上调印花税之后,2008年4月26日下调了印花税,而且其直接效果明显,投资者似乎偏好关注印花税的消息。2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式调整为单边征税即对受让方不再征税。但是印花税的调整长期效应如何?其与股票市场的波动率的关系又是怎样的?本文以2007年5月30日印花税上调为例,使用GARCH模型进行实证,来对此问题进行探讨。 |
| 语种 | 中文 |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://202.201.7.4:8080/handle/262010/69828]  |
| 专题 | 经济学院_期刊论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘璐璐,尚玉皇. 我国印花税变动对证券市场波动性影响的实证分析[J]. 商场现代化,2009(36):91-93. |
| APA | 刘璐璐,&尚玉皇.(2009).我国印花税变动对证券市场波动性影响的实证分析.商场现代化(36),91-93. |
| MLA | 刘璐璐,et al."我国印花税变动对证券市场波动性影响的实证分析".商场现代化 .36(2009):91-93. |
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