论信息不对称条件下商业银行信用风险定价方法的适用性与局限性 | |
王文胜; 王珊 | |
刊名 | 现代财经-天津财经大学学报 |
2008-07-06 | |
期号 | 7页码:16-19 |
关键词 | 信息不对称 KMV模型 信贷配给 |
其他题名 | On the Usefulness and Limitations of Commercial Bank Credit Risk Pricing under the Condition of Asymmetric Information |
中文摘要 | 信用风险是金融机构体系面临的主要风险之一。在信息不对称下,无论在事前或事后,商业银行都无法及时全面地掌握、跟踪到企业的信用状况。尤其在我国社会信用体制尚不健全,信用风险产生的原因往往来自于主、客观因素共同作用的结果。因此,如何在信息不对称下甄别信用风险、寻求合理的风险定价已成为我国现代商业银行面临的重要课题之一。 |
学科主题 | 经济学 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://202.201.7.4:8080/handle/262010/69497] |
专题 | 经济学院_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王文胜,王珊. 论信息不对称条件下商业银行信用风险定价方法的适用性与局限性[J]. 现代财经-天津财经大学学报,2008(7):16-19. |
APA | 王文胜,&王珊.(2008).论信息不对称条件下商业银行信用风险定价方法的适用性与局限性.现代财经-天津财经大学学报(7),16-19. |
MLA | 王文胜,et al."论信息不对称条件下商业银行信用风险定价方法的适用性与局限性".现代财经-天津财经大学学报 .7(2008):16-19. |
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