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题名	商业银行的流动性折价研究：中国案例; Liquidity Discount of Commercial Banks: The Evidence from Chinese Stock Market
作者	王音童
答辩日期	2016-01-04 ; 2015-07-17
导师	李志文
关键词	流动性折价 流动性风险 中国商业银行 Liquidity discount Liquidity risk Chinese commercial banks
英文摘要	商业银行的流动性，是金融市场甚至整个经济体系流动性需求的保障。流动性风险，作为商业银行经营管理过程中最基本也是最重要的风险种类之一，不确定性强且冲击破坏力大，所以对于我国商业银行的流动性风险管理及监测研究，具有重要的理论及实践意义。 本文以我国A股上市的商业银行作为研究对象，运用Geske（1979）复合期权定价模型及Chen（2012）流动性折价模型，结合我国实际情况，估计其流动性折价水平，拟通过此流动性指标预测我国商业银行的流动性风险，并进行相关回归分析。 研究发现，我国商业银行的流动性折价受2008年经济危机的影响较小，同时其资产流动性显著受到我国宏观政策的影响。其次，我国上市商...; Liquidity of commercial banks is of vital importance to liquidity of financial markets and even to the whole economic system. As one of the most important risks of commercial banks, liquidity risk is strongly unpredictable and destroyable. So liquidity risk management and monitoring of commercial banks have significant theoretical and practical applications. Based on the evidence from Chinese lis...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学; 学号：27720121152629
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=53000
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/134105]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	王音童. 商业银行的流动性折价研究：中国案例, Liquidity Discount of Commercial Banks: The Evidence from Chinese Stock Market[D]. 2016, 2015.

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