| 题名 | 若干金融计量模型中分布非参数估计的渐近性研究; Studies on Asymptotics of Nonparametric Estimators of Distributions in Several Financial Econometric Models |
| 作者 | 李杰 |
| 答辩日期 | 2016-01-04 ; 2015-09-14 |
| 导师 | 洪永淼 |
| 关键词 | 核密度函数 Lp 范数 快速重抽样 kernel density Lp-norms fast resample |
| 英文摘要 | 本文第一部分讨论一般可逆线性过程、自回归条件异方差模型以及非线性自回归时序模型中扰动项密度基于残差构造的核估计量与基于误差项构造的核估计量之间Lp(p=>1)距离的极限行为，分析该Lp距离收敛于0的条件以及收敛速度，并在相应条件下证明基于残差的核估计与基于扰动项的核估计具有相同的极限行为，这些结论表明基于残差项的核估计量是扰动项密度的可行估计。 第二部分证明了一阶平稳自回归模型扰动项密度基于残差的核估计的经验似然定理，结论表明依据经验似然构造的统计量在任意固定点处的渐近分布是卡方分布，依据该结论可构造密度函数在任意点处经验似然置信区间以及对密度函数进行假设检验。MonteCarlo模拟实...; In the first part, we discuss the asymptotic behaviors of Lp(p=>1) distances between the kernel density estimators based on residuals and those based on error terms for the density of disturbance in infinite order invertible linear process, in autoregressive conditional heteroskedasticity models and in the nonlinear autoregressive models. We investigate the conditions under which the Lp-distances ...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学; 学号：27720100153984 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=52897 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/134089]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李杰. 若干金融计量模型中分布非参数估计的渐近性研究, Studies on Asymptotics of Nonparametric Estimators of Distributions in Several Financial Econometric Models[D]. 2016, 2015. |
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