QQ客服 官方微博 反馈留言

题名	政策事件与股市跳跃之间关系的实证研究; An Empirical Study on the Relationship between Policy Events and Jumps of Stock Market
作者	杨慧
答辩日期	2009 ; 2009
导师	马成虎 ; 陈国进
关键词	跳跃 政策 MCMC Jump Policy MCMC
英文摘要	目前已有大量关于政策事件对股市影响的研究，然而对政策事件与股市跳跃之间关系的研究还比较少。因此，本文利用跳跃扩散模型和MCMC方法对这两者之间的关系进行了实证研究。首先，我们对样本期间的政策新闻进行了收集和整理，并根据政策的性质进行了分类，同时编制了政策事件虚拟变量序列。然后，运用MCMC方法，我们对跳跃扩散模型进行了估计和变点(changepoint)分析，得到跳跃扩散模型参数、跳跃幅度、跳跃概率和变点的估计结果。最后，利用我们编制的政策事件虚拟变量，对政策事件与跳跃概率及跳跃幅度的关系进行了统计分析。我们的实证结果表明：一,某些类型的政策事件发生时，股市的收益率呈现出一定规律性。二，通过对...; Scholars have done many researches on the impact of policies on the stock market,but there are few studies on the relationship between policy events and jumps ofthe stock market. So this paper makes an empirical study on such relationship throughjump-diffusion model and MCMC method.At first, we collect various relevant policy news , classifying them into categoriesaccording to their different poli...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_西方经济学; 学号：27720061152811
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=23006
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49447]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	杨慧. 政策事件与股市跳跃之间关系的实证研究, An Empirical Study on the Relationship between Policy Events and Jumps of Stock Market[D]. 2009, 2009.

个性服务

查看访问统计

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。