| 题名 | 可积协整的理论与应用; Integrable Cointegration： Theory and Application |
| 作者 | 蔡必卿 |
| 答辩日期 | 2012 ; 2012 |
| 导师 | 洪永淼 ; 方颖 ; 王起 |
| 关键词 | 单位根 协整 非线性 I-regular函数 可预测性 Unit root Cointegration Nonlinearity I-regular function, Predictability |
| 英文摘要 | 大量的宏观经济和金融时间序列，例如GDP、CPI和股价等等都存在单位根，因此对单位根的建模是上世纪八十年代以来计量经济学的一个重要研究领域。其中，Granger(1981)，Engle和Granger(1987)提出的协整模型是对单位根变量进行建模的最主要工具，它被认为能刻画经济变量之间的“长期均衡关系”。但是，他们的协整模型是个线性模型，它对单位根变量之间的关系施加了很强的假定， 包括：（1）长期均衡关系是线性的；（2）向长期均衡的调整是对称且匀速的。然而现实经济中由于各种经济壁垒与及干预的存在，线性模型不能很好地对现实经济数据进行建模。 非线性模型在计量经济学中早已得到广泛的应用，...; It has been well known that a lot of macroeconomic and financial variables such as GDP, CPI and stock price contain unit root. Thus, the modeling of unit root process is one of the focus of econometrics since 1980s. Among the developments, the cointegration model developed by Granger (1981) and Engle and Granger (1987) is the main tool to model the relationships of unit root processes and is regar...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_数量经济学; 学号：27720070153885 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=35805 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49498]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 蔡必卿. 可积协整的理论与应用, Integrable Cointegration： Theory and Application[D]. 2012, 2012. |
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