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题名	引入期货市场是否提高了上海黄金现货市场的国际定价权？; Does the Introduction of Futures Market Enhance the Pricing Power of Shanghai Gold Spot Market？
作者	丁于贞
答辩日期	2010 ; 2010
导师	林海 ; 牛霖琳，郑挺国
关键词	Granger因果关系 价格引导 运行效率 Granger causality Price guide Efficiency
英文摘要	基于Hong(2001)和Hong(2009)的文章，本文用均值、方差和风险的Granger因果关系来研究上海现货黄金与伦敦现货黄金之间的价格发现、波动溢出以及风险扩散；同时以上海期货交易所黄金期货上市交易之日为界，将上海与伦敦现货黄金之间的相关性分两段研究，以考察黄金期货上市前后，上海与伦敦现货黄金之间的相关性有没有发生变化，上海现货黄金的国际定价权有没有提高。在此基础上，进而研究上海黄金现货与期货之间的价格引导关系，以检验上市一年多的上海黄金期货的运行效率。 本文实证结果表明，无论上海黄金期货推出前后，伦敦现货黄金对上海现货黄金的单向引导关系都没有发生变化。也就是说，均值溢出与波动溢出的...; Based on Hong (2001) and Hong (2009), this paper examines the relationship between Shanghai and London spot gold price. We apply Granger causality in mean, in variance and in risk to find the volatility spillover and risk spread between the two return series. At the same time, we divide both the two return series into two parts by the day that Shanghai gold futures been traded on the Shanghai Futu...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720071152233
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=26334
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49368]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	丁于贞. 引入期货市场是否提高了上海黄金现货市场的国际定价权？, Does the Introduction of Futures Market Enhance the Pricing Power of Shanghai Gold Spot Market？[D]. 2010, 2010.

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