| 题名 | 经验似然和广义矩估计：理论及其应用; Empirical Likelihood and Generalized Method of Moments: Theory and Applications |
| 作者 | 陆晨艳 |
| 答辩日期 | 2010 ; 2010 |
| 导师 | 蔡宗武 |
| 关键词 | 经验似然 广义矩估计 分位数回归 动态面板数据模型 VaR模型 Empirical Likelihood Generalized Method of Moments Quantile Regression Dynamic Panel Model VaR |
| 英文摘要 | 广义矩估计方法自从Hansen(1982)开创性的文章面世以来受到广泛的关注，然而尽管其拥有十分良好的大样本性质，它的小样本性质并不令人满意，因此很多替代性估计方法被提出。本文归纳了广义经验似然统计推断方法，作为广义矩估计方法的一种改进，在理论以及计算机模拟实验方面的最新进展。 理论部分，本文在现有文献的基础之上，第一次详尽地证明了经验似然、指数倾斜以及连续更新估计方法都是广义经验似然估计方法的特例。根据一阶局部渐近理论，这几种估计量是渐近等价的；但根据局部高阶理论，经验似然方法就误差和均方差而言都是广义经验似然框架内最优的。本文着重给出了经验似然估计量的一般求解过程并详细证明了其具有渐近正...; Since Hansen’s(1982) seminal paper, the generalized method of moments (GMM) has become an increasingly important method of estimation and inference in econometrics. Although GMM estimator has many desirable asymptotic properties, Monte Carlo simulations increasingly suggest that GMM estimator performs poorly in small samples. As a result, a number of alternative estimators have been suggested. The...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720071152248 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=26415 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49533]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陆晨艳. 经验似然和广义矩估计：理论及其应用, Empirical Likelihood and Generalized Method of Moments: Theory and Applications[D]. 2010, 2010. |
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