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题名	基于三因素仿射过程的利率区间息票研究; Theories of Range Accrual Notes Pricing under Three-factor Affine Processes
作者	李少育
答辩日期	2012 ; 2012
导师	洪永淼 ; 郑挺国
关键词	仿射跳跃状态向量模型 仿射跳跃利率期限结构模型 短期利率 跳跃 affine jump state vector model affine jump term structure model
英文摘要	进入21世纪，世界金融市场处于不断扩张阶段。市场上投资者偏好出现多元化 的倾向，风险与收益的取舍不再只是同消同涨的情况。为了迎合各种投资需求，结 构息票产品不断推陈出新。部分投资机构和富有的投资者倾向于采取保守的投资策 略。在低利率的环境下，他们追求低损失风险下的高收益，偏好一些能够保本，甚 至能够规避汇率风险的，又有可能获得超额收益的结构息票，比如利率区间息票。 利率区间息票主要包括固定利率区间息票、浮动利率区间息票和“筐投”浮动利率 区间息票。 利率区间息票是在柜台完成交易，流动性较差，在现实市场上很难观察到统一 的价格走势，从而无法利用连续数据为这类产品的设计提供参考...; Global financial markets is undergoing expanding process at the beginning of the 21st century. Investment preference becomes multiple, which does not necessarily require the balance between risk and return. Structure note contracts are designated to cater to multiple investment demands. Many investment institutions and rich investors tend to adopt conservative investment strategy. In the low inter...; 学位：经济学博士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720080150477
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=33818
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/49437]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	李少育. 基于三因素仿射过程的利率区间息票研究, Theories of Range Accrual Notes Pricing under Three-factor Affine Processes[D]. 2012, 2012.

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