| 题名 | 宏观经济条件，波动率成分及隐含波动率期限结构; Macroeconomic Conditions, Volatility Components, and Term Structure of Implied Volatility |
| 作者 | 蓝烨 |
| 答辩日期 | 2013 ; 2013 |
| 导师 | 韩乾 |
| 关键词 | 隐含波动率 期限结构 Nelson-Siegel 模型 Implied volatility Term structure Nelson-Siegel model |
| 英文摘要 | 金融衍生品市场发展迅猛，在国际金融领域中扮演了愈来愈重要的角色。在各类金融衍生品中，期权以其在套期保值和风险管理上的作用得到了投资者的青睐。期权隐含波动率反映了市场对标的资产未来波动率的预测，从而在期权交易中有着极为有益的应用。探究隐含波动率的期限结构问题有助于对波动率的预测。然而，传统的期权定价模型如Black-Scholes、单因子随机波动率模型，不能很好的刻画隐含波动率期限结构的动态特性。另一方面，对于隐含波动率期限结构的实证研究多集中于长期波动率对波动冲击的反应与短期波动率不同，学者们都达成共识，认为长期波动率与短期波动率对于波动冲击的反应不同。因此，将单因子波动率模型进行扩展，使波动...; The rapid developing financial derivatives market plays an increasingly importantrole in the international financial field. Among the various types of financial derivatives, investors are in favor of options for its role in hedging and risk management. Options implied volatility reflects the market's expectation of future volatility of the underlying asset; so it has a very useful application in o...; 学位：经济学硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720101152647 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=41022 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78945]  |
| 专题 | 王亚南院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 蓝烨. 宏观经济条件，波动率成分及隐含波动率期限结构, Macroeconomic Conditions, Volatility Components, and Term Structure of Implied Volatility[D]. 2013, 2013. |
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