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题名	中美港股指期货市场的波动溢出效应研究; The Study Of Volatility Spillover Between Stock Index Futures Markets: Evidence From China, US And HK
作者	何苗苗
答辩日期	2014 ; 2014
导师	吴丽华
关键词	股指期货 波动效益 VAR- CCC-GARCH Stock index futures Volatility Spillover VAR- CCC-GARCH
英文摘要	2010年4月16日，以沪深300股指为标的的沪深300股指期货正式上市，成为我国资本市场的一个新的拓展。国际上美国、香港作为世界经济发达地区，其经济发展对中国经济已经产生了重大的影响,中国、美国、香港股指期货间也表现出越来越明显的联动，而股指期货对股指的影响作用至今仍未达成一致。中国、美国、香港股指期货之间是否有波动溢出效应？中国股指期货对股指是否有影响作用？因此，研究中国股指期货与其指数市场、国际期货市场的联动关系具有重要的现实意义。 本文主要运用了多变量VAR-CCC-GARCH对沪深300股指期货、沪深300指数、S&P500指数期货和恒生指数期货之间的波动溢出效应进行了研究。首先，...; On April 16, 2010, the CSI 300 index future was officially listed in China Financial Futures Exchange, marking a new development of Chinese capital market. The United States and Hong Kong, as important economy components of the world, have had an impact on the Chinese economy, and their stock index futures also turn out to be more and more related,on the other hand ,the influence of index futures ...; 学位：金融硕士; 院系专业：王亚南经济研究院_金融学(含保险学); 学号：27720111152663
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=43966
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/83948]
专题	王亚南院－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	何苗苗. 中美港股指期货市场的波动溢出效应研究, The Study Of Volatility Spillover Between Stock Index Futures Markets: Evidence From China, US And HK[D]. 2014, 2014.

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