| 题名 | 中国市场利率期限结构研究; The Study of Dynamic Term structure Models of China |
| 作者 | 李想 |
| 答辩日期 | 2008 ; 2008 |
| 导师 | 李时银 |
| 关键词 | 利率期限结构 极大似然方法 非线性漂移 Term Structure Maximum Likelihood Estimation Nonlinear Drift |
| 英文摘要 | 利率期限结构是指某个时点不同期限的利率所连成的一条曲线，作为衍生产品定价、风险管理、套期与投机、资产组合管理的基准，利率期限结构一直是资产定价领域中一个被重点研究的课题。随着中国金融创新的不断深入、利率市场化改革的不断推进、以及资本市场和货币市场的不断发展壮大，利率期限结构的实际作用日渐重要。 本文首先对国内外有关利率期限结构的研究进行了综述，包括利率期限结构的形成理论、静态估计方法、各类动态模型以及估计方法。在实证部分，利用同业拆借周利率对中国市场利率期限结构动态变化作了全面的分析，比较几类模型的表现，研究了哪类模型可以更好的应用于中国市场，并在此基础上得出了一些基本结论。最后，在实证分析...; Term Structure of Interest Rates is a yield curve displaying the relationship between spot rates of zero-coupon securities and their term to maturity, and as the benchmark for the pricing of derivatives, risk management, arbitrage，speculate， and portfolio management it has always been a heated research topic in the field of . Along with the process of innovation in China’s financial system, advanc...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_应用数学; 学号：17020051301628 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=19711 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47616]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李想. 中国市场利率期限结构研究, The Study of Dynamic Term structure Models of China[D]. 2008, 2008. |
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