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题名	带有事件风险的永久美式期权和Game期权的定价; The pricing of permanent American options and Game options in the presence of event risk
作者	陈永娟
答辩日期	2006 ; 2006
导师	刘继春
关键词	永久美式期权 最优停时 Game期权 事件风险 permanent American options optimal stopping time event risk game options
英文摘要	本文主要是利用H假设,Snell-包络的内在性质,给出了带有事件风险的永久美式期权和Game期权的定价;在一个给定的合适的等价鞅测度下,给出了带有事件风险的永久美式期权的最优停时.进一步,推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界及上界套期保值和下界套期保值.; In this paper, we mainly use the properties of (H)hypothesis and snell envelope to study the valuation of permanent American options and Game options in the presence of non-hedgeable event risk ;for a given equivalent martingale measure, the optimal stopping problem of the permanent American option is solved. As a main result, no-arbitrage bounds for permanent American option values in presence o...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学系_概率论与数理统计; 学号：200323034
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=12385
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47882]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	陈永娟. 带有事件风险的永久美式期权和Game期权的定价, The pricing of permanent American options and Game options in the presence of event risk[D]. 2006, 2006.

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