| 题名 | 沪深300股指期货定价研究; Research on The Pricing of HuShen 300 Index Futures |
| 作者 | 苏圳泷 |
| 答辩日期 | 2011 ; 2011 |
| 导师 | 张顺明 |
| 关键词 | 股指期货 定价模型 无套利原理 完全市场 不完全市场 Stock Index Futures Pricing Model No-Arbitrage Principle |
| 英文摘要 | 作为成熟市场主要的金融产品之一，股指期货产生的时间并不长，但是在不到30年的发展过程中，它已经成为国外证券公司、投资基金等机构投资者不可缺少的避险工具，是国际资本市场体系中的最重要组成部分。2006年9月中国金融期货交易所成立，经过几年的酝酿，中国第一只股指期货——沪深300指数期货于2010年4月16日正式挂牌上市。股指期货的推出是我国金融体制改革迈出的重要一步，对完善和发展我国资本市场具有革命性的意义。股指期货的定价是股指期货研究中的一个重要课题，其探讨的是股指期货市场价格形成的内在机理，研究股指期货的定价有助于提高股指期货对股票市场的定价效率，对股指期货的交易具有重大影响。虽然不同国家具...; As one of the most important financial instruments, the stock index futures does not come into being for a long time, but less than thirty years in the past time, it has become an indispensable hedging instrument for the foreign security company, investment funds and other institutional investors. In September 2006, CFFEX (China Financial Futures Exchange) was established, after several years’ pre...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院数学与应用数学系_应用数学; 学号：19120081152757 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=31826 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/47721]  |
| 专题 | 数学科学－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 苏圳泷. 沪深300股指期货定价研究, Research on The Pricing of HuShen 300 Index Futures[D]. 2011, 2011. |
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