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题名	GARCH模型和自回归条件密度建模在中国股票市场收益中的应用; GARCH model and the Autoregressive Conditional Density modeling application in Chinese stock market
作者	陈艺宣
答辩日期	2013 ; 2013
导师	谭忠
关键词	ARCH模型 GARCH模型 ARCD模型 股票波动性 ARCH model GARCH model ARCD model Stock volatility
英文摘要	从事于金融时间序列预测的研究工作者发现，金融时间序列数据往往存在异方差的现象。为了刻画预测误差的条件方差中可能存在的某种相关性，恩格尔(Engle，1982)提出了自回归条件异方差模型，即ARCH模型。后由博勒斯莱文(Bollerslev，T.1986)发展成为GARCH模型-广义自回归条件异方差模型。ARCH/GARCH族模型对误差的方差进行了建模，特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策以及政策的制定者都能起到非常重要的指导性作用，其意义已不单单只是对数值本身的分析和预测。 尽管GARCH族模型能很好的刻画出股票收益率波动的特征，但在建模过程中，我们发现，GARCH族模型假...; The researchers who are engaged in financial time series forecasting found that the financial time series data often has heteroscedasticity phenomena.Engle put forward the autoregressive conditional heteroscedasticity model namely the ARCH model ,in order to describe the certain relevance of the conditional prediction error variance.Then,Bollerslev,T.1986 developed into GARCH model, generalized au...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_应用数学; 学号：19020101152524
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=39583
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/78758]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	陈艺宣. GARCH模型和自回归条件密度建模在中国股票市场收益中的应用, GARCH model and the Autoregressive Conditional Density modeling application in Chinese stock market[D]. 2013, 2013.

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