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题名	用vine copula估计相关损失准备金; Dependent Loss Reserving Using vine Copulas
作者	蔡博飞
答辩日期	2014 ; 2014
导师	黄荣坦
关键词	Run-off Triangle Association Copula Regression 流量三角形 相关关系 Copula回归
英文摘要	对于保险公司来说，准备金的估计是十分重要的。传统的方法没有考虑到保险组合中不同类型险种的相关性问题。然而，在同一家保险公司中不同类型险种之间往往不是独立的。我们都知道如果风险是相关的，那么它们的和的分布是依赖于相关性的，保险公司如果将单一险种准备金的和作为多个险种的总准备金，那么最后的估计结果必然是不准确的。因此研究多个险种流量三角形之间的相关性对于准备金的估计以及风险投资方面都是至关重要的。Copula是多元结构中最常应用的工具，主要应用的是阿基米德copula和椭圆copula。本文前半部分讨论了copula模型在二元流量三角形中的应用，比较几种不同的copula的拟合优度并且估计出事故年...; Loss reserving is a critical problem encountered in property and casualty as well as health insurance. Most of traditional methods only deal with single line of business. However, almost every major insurer has more than one line of business, and they are always relate to one another. It is well-known that if risks are associated, then the distribution of their sum depends on the association. If a...; 学位：理学硕士; 院系专业：数学科学学院_概率论与数理统计; 学号：19020111152507
语种	zh_CN
出处	http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=45630
内容类型	学位论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/83784]
专题	数学科学－学位论文
推荐引用方式 GB/T 7714	蔡博飞. 用vine copula估计相关损失准备金, Dependent Loss Reserving Using vine Copulas[D]. 2014, 2014.

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